最近、株価が上がり過ぎている。売ろうかなぁどうしようかなぁ
今回はこんな風に迷っている人に向けた内容になります
統計学の分野では、データのばらつきを表す指標として、標準偏差σというものがあります。
これを使うと、
- 値が平均値±σの範囲に収まる確率は68.3%
- 値が平均値±2σの範囲に収まる確率は95.5%
- 値が平均値±3σの範囲に収まる確率は99.7%
と予測することができます。
そして、私が株価を見ている限り、1年間分のデータでは平均値±2σの範囲に収まることが多いです。
反対に平均値±2σを超えると、反発することが多い。
要するに株価が2σを超えたら天井（底）だと考えることができます。
例えば、S&P500の終値と平均値±2σをグラフ化するとこのようになります。
コロナの恐怖が広まり出した3月は2σよりオーバーシュートしており、その後急回復しています。
このように2σを目安に買いと売りの判断をするわけです。
標準偏差の計算方法
実はエクセルだと標準偏差σを簡単に計算することができます。
STDEVPAという専用の関数があるためです。
先ほどのグラフは、下のエクセルで作成しています。
黄色のセルのところに、
=AVERAGE(C3:C257)
=STDEVPA(C3:C257)
と入力して平均値と標準偏差を算出しています。
あとは平均値に標準偏差の2倍を足せば（引けば）数値が出せます。
なお、このグラフの標準偏差は一定値にしています。
例えば半年前の標準偏差を求めたいのであれば、半年前〜1年半前のデータを使う必要があることは覚えておいてください。
天井はどこなのか、底はどこなのかが気になる人は一度お試しあれ。
